Conta a lenda, que a perseguição aos cristãos o foi deixando bastante transtornado e profundamente comovido com a atitude que estes tinham perante a morte. Certo dia, tocado pela graça de Deus, teve a forte necessidade de se converter, decidindo seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Tornou-se portanto cristão, o que veio mais tarde dar origem à sua condenação e execução, pela ordem do Imperador Diocleciano.
No dia em que decidiu converter-se, conta ainda a lenda, que lhe terá aparecido o espírito do mal sob a forma de um corvo. Este corvo sobrevoava Expedito e gritava "Cras!", "Cras!", que em latim significa "amanhã". Expedito ouvia então o corvo a gritar-lhe "amanhã", "amanhã"... como que a dizer-lhe "não tenhas pressa", "espera" e a tentar convencê-lo a deixar a conversão ao Cristianismo para mais tarde, para "amanhã".
Mas Santo Expedito, sentindo um chamamento interior muito forte para mudar o sentido da sua Vida, terá pisado o corvo e terá dito: "É Hoje, Nada de adiamentos!"
Assim se explica também a palavra "Hodie" que aparece na Cruz nas representações de Santo Expedito, e que ele tem na sua mão. "Hodie" é "Hoje", em latim.
É por isso que Santo Expedito é um Santo que ajuda em causas urgentes ou em assuntos em que, no momento, se houver atrasos, puder surgir algum prejuízo. Porém, este Santo não ajuda para ser venerado. Ele prefere que nos tornemos mais próximos de Deus, dando graças e seguindo o seu exemplo.
É conhecido como um dos "advogados" das causas impossíveis, tal como Santa Rita e São Judas Tadeu, a quem também se pode pedir ajuda para essas situações. Também é o padroeiro das pessoas que precisam de obter uma graça por uma qualquer causa perdida e que necessitam dela imediatamente.